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Solução de Gerenciamento de Garantias da OpenLink

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Nossas soluções de conformidade Dodd-Frank oferecem soluções de alto valor com vantagens imediatas, ajudando-o a atender os padrões de conformidade regulatória CFTC.

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Gerenciamento de bancos centrais e dívida pública

Soluções para o governo

Bancos centrais e outras instituições bancárias públicas enfrentam uma série diversificada de desafios, como lidar com instrumentos cada vez mais complexos, impor a conformidade interna e realizar a atribuição do desempenho do ativo. Além disso, os conselhos de governos estão exigindo testes de esforço mais amplos, não apenas dos bancos comerciais, mas também dos próprios bancos públicos.

A OpenLink oferece uma solução completa do front ao back office para processamento e gerenciamento de títulos em operações de banco central e dívida pública. A solução suporta processos desde a captura da comercialização, avaliação, monitoramento de conformidade e limites e indo até os relatórios de posição e riscos, gerenciamento de garantias, compensação e liquidação e contabilidade. Ter uma única solução integrada de um fornecedor reduz o custo total de propriedade (TCO).

Nossa solução tem a flexibilidade para suportar praticamente qualquer tipo de instrumento financeiro. Assim, você pode gerenciar em um sistema todo o fluxo de trabalho associado a todos os títulos, com controles de processo totais.

Com a OpenLink você pode criar fluxos de trabalho exatos e incorporá-los à operação da sua solução. Isso garante que os processos comerciais sejam executados de modo consistente e monitorados em tempo real quanto à conformidade. Além disso, você pode configurar um controle rigoroso de quem pode alterar os parâmetros do sistema e as alterações da auditoria em uma data posterior.

Em termos de atribuição do desempenho, nossas ferramentas permitem que os índices de renda fixa sejam representados com exatidão, fornecendo uma análise granular com detalhamento flexível dos títulos individuais.

Por fim, as capacidades do teste de esforço da OpenLink estão em primeiro lugar - permitindo compreender melhor o impacto em potencial nos ativos e passivos de uma variedade mais ampla de cenários de risco.


 

Nossos produtos

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Oriente Médio / Norte da África
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Gerenciamento do ciclo de vida das transações para bancos centrais e Gerenciamento da dívida pública

Front Office

Análise da comercialização e risco
Calcula e gera relatórios de posições incrementais em tempo real e riscos sobre bases pré e pós-negociações para refletir instantaneamente atividades de negócios contínuas. Posição, riscos, fluxos de caixa e dezenas de outros resultados padrão podem ser rapidamente recalculados. É oferecida uma estrutura para gerenciar preços de mercado, volatilidades e correlações de dados com uma extensa biblioteca de modelos de preços de caps, floors, collars, corridors e estruturas híbridas.
Gerenciamento de Posições
Monitora carteiras em uma base de tempo real com posições e métricas de risco atualizadas instanteamente conforme os mercados se movem e os comerciantes realizam negociações. Os usuários podem facilmente agregar e gerar relatórios de dados por entidade legal, tipo de produto, linha de negócios, geografia ou qualquer outro atributo de nível de negócios, geralmente via esforço simples de apontar e clicar.
Gerenciamento de Garantias
O gerenciamento da documentação legal, termos e condições, avaliações de garantias, cálculos de cobertura adicionais, substituição de garantias e processamento de cobertura, gerenciamento de estoque e instalações automatizadas para gerenciar cupons/dividendos. A solução suporta uma ampla variedade de garantias de títulos e de caixa. Os resultados de garantias e compensações podem ser exportados para sistemas externos de risco de crédito ou incluídos diretamente na nossa instalação de monitoramento contínuo do crédito.
Gerenciamento de margem
Calcula a margem inicial e de manutenção com teste de esforço avançado, reconciliação e a capacidade de incorporar modelos independentes de análise de validação da margem, (por exemplo VaR baseado em diferentes fatores de risco, retrospectos, fechamentos e suposições sobre o nível de confiança).
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Processos Financeiros

Atribuição da carteira
As ferramentas de atribuição da carteira da OpenLink permitem que os índices de títulos e renda fixa sejam representados com exatidão no sistema. A solução rastreia todos os detalhes históricos das posições, transações e fluxos de caixa, e as ferramentas flexíveis de relatório fornecem consultas, filtros e classificação.
Imposição de política de investimento
Cria os fluxos de trabalho precisos de que você necessita para impor as diretrizes da política de investimento. Isso é feito visualmente, usando as ferramentas de configuração de arrastar e soltar. A solução pode verificar as falhas na conformidade nos serviços antes e depois do processo. Se houver uma falha, um alerta será enviado e/ou a operação será bloqueada. Assim que ocorrer um alerta do pré-processamento, um fluxo de trabalho separado poderá ser iniciado para lidar com a situação.
Controle/limites da negociação
O monitoramento em tempo real de riscos de crédito e de mercado e regras de conformidade. Você pode controlar o nível e a hierarquia do monitoramento de limites, e também a escolha da medição de limites/exposição (por exemplo, nocional, duração, VaR, maturidade, MTM, delta, fluxo de caixa). As organizações podem definir e personalizar o monitoramento de limites para que qualquer regra de conformidade ou de cálculo possam ser implementadas – incluindo cálculos e lógica proprietária.
Risco de crédito
Gerenciamento de entidade de crédito que apresenta com exatidão as estruturas legais, hierarquias gerenciais e entidades internas de sócios, e armazena informações de crédito relevantes como país de domicílio, código do setor e avaliações de crédito. A solução ajuda você a reduzir o risco de crédito com suporte para acordos legais, cobertura de produto derivativo de crédito, geração de relatórios regulamentares de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) e Ajustamento da Avaliação de Crédito (CVA). Um gerente de evento de crédito está incluído para inadimplência de pagamentos e liquidações de obrigações de referência.
Risco do mercado
Mais de 300 medidas analíticas padrão incluindo Gregos (delta, gama, vega, teta, ro), duração, duração de mod e convexidade. A solução também fornece a funcionalidade de testes de esforço mais amplos, permitindo que você modele cenários complexos. O mecanismo de simulação fornece uma aplicação potente e coerente dos choques de fator de risco, independentemente do mercado. O risco pode ser atribuído a movimentos hipotéticos de qualquer magnitude incluindo taxas, conversão de moedas estrangeiras (FX), ações, commodities e inflação. O módulo tem interfaces padrão para os principais fornecedores do mercado de dados para fixação de preços em tempo real e históricos e também cálculos de valor de mercado justo.
Valor de mercado e P&L
Suporte nativo extensivo para avaliações em tempo real e lucros e perdas em níveis de resumo e granular.
Conformidade da comercialização
Qualquer regra de conformidade ou cálculo pode ser implementada para monitoramento de conformidade em tempo real e notificação quando as regras são violadas. Além de fornecermos novos recursos incluindo Relatório de armazenamento para a troca de dados e Fluxos de trabalho de compensação para abordar novas regras de conformidade conforme elas são implantadas pelos reguladores.
Documentação
O banco de dados de armazenamento centralizado para acordos jurídicos importantes, pesquisáveis por consulta simples. Enquanto muitos dos campos comumente necessários são entradas padrão, o sistema também é capaz de se estender. A solução permite a modelagem dos acordos incluindo diversos tipos de contrato mestre, regras de fechamento de compensações e acordos colaterais (por exemplo, CSAs, CSDs) com campos pré-configurados e personalizáveis (por exemplo, datas efetivas, partes envolvidas, produtos de comercialização cobertos). Os acordos unilaterais e bilaterais também são suportados para capturar tipos elegíveis de garantias, limites, margens, valores independentes, quantidade de transferência mínima e tolerâncias de arredondamentos.
 
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Back office/operações

Liquidação
Gerencia liquidações com regras e acordos de compensação, pré-validação de liquidações, monitoramento de aprovação/reprovação, relatórios de registro de estoque, projeções de recebimento/pagamento, gerenciamento de inventário, reconciliação de caixa e notificações de várias partes (por exemplo, os métodos de cobertura SWIFT).
Compensação
Liquidação de OTC unificada e consistente entre commodities, taxa de juros, crédito, moeda e classes de ativos de ações. O ciclo de vida de ambas as comercializações de OTC compensadas e bilaterais pode ser eficientemente gerenciado incluindo gateways padrão para compensar comercializações via fornecedores de serviços como Markit, Bloomberg e CME.
Reconciliação
Compara o real versos os dados esperados para identificar correspondências falhas e dados realçados sem correspondência ou suspeitos. Você pode aproveitar nossos pacotes de reconciliação padrão (por exemplo, declarações MT950 ou confirmações SWIFT) ou configurar o módulo para reconciliar com outros tipos de mensagens e declarações. Regras de congruência, tolerâncias, controles e fluxos de trabalho podem ser personalizados para atender às necessidades proprietárias se desejado.
Confirmação
A conectividade para serviços de conformação e afirmação como MarkitWire, ICE LINK e DTCC Deriv/SERV. Também oferecemos um conjunto de modelos de confirmação baseados em padrões de mercado como ISDA, SIFMA, MSRB, EMTA e NASD em diversos formatos, como PDF, Word, Crystal, XML e CSV.
Avaliação de ativos
Métodos de avaliação de última geração que incluem metodologias avançadas de avaliação de risco de crédito.
Contabilidade
Livro auxiliar em várias moedas que tratam dos requisitos de contabilidade para todas as classes de ativos. Os recursos de contabilidade incluem tratamentos de várias instituições/livros que geram automaticamente lançamentos corrigidos resultantes de erros ou omissões comerciais resolvidas.
Relatórios
Suíte extensiva de relatórios padrão com opções de saída que incluem Crystal, Word, PDF, CSV e HTML, além de recursos de relatório de dispositivo móvel e de e-mail. Oferecemos um gerador de relatórios com recursos de arrastar e soltar e implantamos nossos próprios relatórios. Nosso mecanismo de criação de relatórios aberto suporta a construção de relatórios padrão e definidos pelo usuário através de ferramentas de geração de relatórios de terceiros.
Gerenciamento da tesouraria
Fornece uma base abrangente e integrada para todos os aspectos de gerenciamento de tesouraria incluindo gerenciamento de caixa, liquidez, financiamento, hedging e controle de risco e geração de relatórios completos. Os usuários podem gerenciar todos os detalhes das relações bancárias dentro de políticas e fluxos de trabalho de conformidade desejada. As transações são imediatamente refletidas entre contas externas e internas para fornecer visibilidade e controles de última geração.
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Valor entregue

TCO inferior com uma solução do front ao back office

Seu desafio:

Custo de propriedade associado à execução de múltiplos sistemas

Muitos bancos centrais e outras instituições públicas usam sistemas diferentes para comercialização, gerenciamento de risco e operações. Como resultado, eles precisam ser reunidos usando integrações ad hoc.

Nossa solução

TCO inferior com uma solução do front ao back office

Com o OpenLink você obtém uma solução integrada para a captura da comercialização, avaliação, monitoramento de conformidade e limites e indo até os relatórios de posição e riscos, gerenciamento de garantias, compensação e liquidação, contabilidade e gerenciamento de caixa. Isso elimina a necessidade de dispendiosas integrações ad hoc para reunir os sistemas que executam partes diferentes do fluxo de trabalho.

Ter uma única solução integrada de um fornecedor reduz o custo total de propriedade e também o custo da implementação.

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Usar um único sistema para processar todos os títulos

Seu desafio:

Processar instrumentos complexos fora do sistema de títulos principais

Instituições como bancos centrais e gerentes de dívida pública precisam lidar com uma ampla variedade de instrumentos financeiros, desde o simples FX local, futuros ou títulos negociados em bolsa de valores até produtos estruturados e derivativos complexos. O tratamento exigido para essa série de títulos varia muito - por exemplo, os títulos apoiados por ativos que exigem fixação de fator. Como resultado, esses instrumentos precisam ser trabalhados fora do sistema principal dos processamento de títulos - normalmente, em uma planilha.

Nossa solução

Usar um único sistema para processar todos os títulos

Nossa solução foi projetada com a flexibilidade para suportar praticamente todo tipo de instrumento financeiro - desde locais físicos simples até produtos estruturados (por exemplo, títulos apoiados em ativos) e derivativos.

Isso significa que você pode gerenciar em um sistema todo o fluxo de trabalho associado a todos os títulos, com controles de processo totais.

Como resultado, você elimina a necessidade do processamento manual em planilhas eletrônicas, encurta a duração das operações diárias e reduz o risco operacional.

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Impor a conformidade com as políticas operacionais, investimento e risco

Seu desafio:

Imposição ad hoc da conformidade com as políticas operacionais, investimento e risco

As instituições enfrentam muitos desafios de conformidade, desde as diretrizes da política de investimento (por exemplo, restrições sobre obrigações de grau não-investimento, posições curtas, duração excessiva do gap versus comparativo) até o gerenciamento do risco de crédito e a imposição operacional das aprovações (por exemplo, bancos participantes, autorização de recompra). Em muitos casos, as regras de conformidade são impostas no papel, no Excel ou em sistemas internamente desenvolvidos.

Nossa solução

Impor a conformidade com as políticas operacionais, investimento e risco

Com a OpenLink você pode criar fluxos de trabalho exatos e incorporá-los à operação da sua solução; por exemplo, diretrizes de política de investimento e limites do gerenciamento de riscos de crédito e o encaminhamento das aprovações. Isso é feito visualmente, usando as ferramentas de configuração de arrastar e soltar.

A solução pode verificar as falhas na conformidade nos serviços antes e depois do processo. Se houver uma falha, um alerta será enviado e/ou a operação será bloqueada. Assim que ocorrer um alerta do pré-processamento, um fluxo de trabalho separado poderá ser iniciado para lidar com a situação.      

Isso garante que os processos comerciais sejam executados de modo consistente e monitorados em tempo real quanto à conformidade. Como resultado, você pode reduzir o risco de conformidade e também as oportunidades de erro e fraude.

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Controlar rigorosamente os direitos de acesso e garantir a capacidade total de auditoria das alterações no sistema

Seu desafio:

Preocupações com a segurança do sistema e as trilhas de auditoria

Embora a maioria dos sistemas de processamento ofereça um controle de acesso básico, o rastreamento de quem fez alterações dos limites e outros parâmetros e procedimentos operacionais frequentemente deve ser feito fora do sistema, em um registro separado.

Nossa solução

Controlar rigorosamente os direitos de acesso e garantir a capacidade total de auditoria das alterações no sistema

A OpenLink permite ao administrador conceder direitos específicos de acesso por usuário, de modo que os usuários só ganham acesso às áreas do sistema que fazem parte das suas responsabilidades. As capacidades de auditoria da solução rastreiam as alterações efetuadas nos termos do negócio, confirmações, correspondências, dados de avaliação, preços ou informações de compensação.

Assim, você tem um controle rigoroso de quem tem permissão para alterar quais parâmetros do sistema e uma capacidade total de auditoria sobre quem alterou o que e quando.

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Executar uma atribuição exata, usando índices de receita fixa

Seu desafio:

A complexidade dos índices de renda fixa afeta a granularidade e a exatidão da atribuição do desempenho

No gerenciamento de ativos, as instituições precisam comprar o seu desempenho com o índice de renda fixa e outros comparativos (por exemplo, Banco Mundial). No entanto, os índices de renda fixa são potencialmente complexos e difíceis de representar com exatidão ao fazer a medição e a atribuição do desempenho, o que frequentemente é realizado em planilhas.

Nossa solução

Executar uma atribuição exata, usando índices de receita fixa

As ferramentas de atribuição da carteira da OpenLink permitem que os índices de títulos e renda fixa sejam representados com exatidão no sistema. A solução rastreia todos os detalhes históricos das posições, transações e fluxos de caixa, e as ferramentas flexíveis de relatório fornecem consultas, filtros e classificação.

Assim, você pode fazer uma atribuição de desempenho exata e granular da renda fixa, com o detalhamento do nível superior até cada título individual. E também elimina o uso de planilha eletrônicas, com os erros inevitáveis que ocorrem.

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Entender melhor a exposição do risco futuro

Seu desafio:

Obrigação de implementar um teste de esforço mais rigoroso

Existe um foco elevado no teste de esforço - modelagem de cenários hipotéticos para avaliar o impacto de possíveis eventos futuros (por exemplo, um aumento no ponto de base) sobre os ativos e passivos. No entanto, a variedade dos fatores de risco que precisam ser incluídos agora é muito ampla - taxas de juros, divisões de crédito, taxas de câmbio de moedas, inflação e preços da barra de ouro.

Nossa solução

Entender melhor a exposição do risco futuro

A solução OpenLink fornece uma extensa funcionalidade de teste de esforço, permitindo que você modele cenários complexos com uma grande variedade de fatores de risco, incluindo taxas de juros, divisões de crédito, taxas de câmbio de moedas, inflação e preços da barra de ouro. Também oferecemos uma biblioteca padrão de relatórios de risco, incluindo matrizes de teste de esforço e abordagens baseadas na simulação.

Usando a OpenLink você compreende melhor o impacto em potencial nos ativos e passivos de uma variedade mais ampla de cenários de risco.