Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Управление операциями центрального банка и государственным долгом

Решения для государственных учреждений

Центральные банки и другие государственные банковские учреждения сталкиваются с рядом сложных задач, таких как работа со все более комплексными финансовыми инструментами, необходимость соответствия внутренним требованиям и проведения факторного анализа активов. А главное, что государственные органы требуют усиления стресс-тестирования не только коммерческих, но и государственных банков.

OpenLink предлагает комплексное решение по обработке и управлению ценными бумагами для операций центрального банка и управления государственным долгом. Это решение поддерживает широкий диапазон процессов, от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до отчетности по позициям и рискам, управления залогами, клиринга и расчетов, а также учета. Наличие единого интегрированного решения от одного поставщика существенно снижает для учреждения общую стоимость владения программным решением.

Наше решение разработано таким образом, чтобы поддерживать практически любые типы финансовых инструментов. Это позволяет полностью управлять потоками операций по всем ценным бумагам, контролируя все процессы из одной системы.

Вы сможете создавать точные потоки операций и встраивать их в решение. Таким образом, любой созданный бизнес-процесс можно будет повторять и в режиме реального времени контролировать на предмет соблюдения нормативных требований. Решение также позволяет распределять среди пользователей полномочия по изменению системных параметров и проводить аудиторскую проверку внесенных изменений в будущем.

При факторном анализе наше решение позволяет точно представлять индексы бумаг с фиксированным доходом и производить тщательный анализ с детализацией от сводного уровня до отдельных бумаг.

Наконец, решение OpenLink обладает непревзойденными возможностями стресс-тестирования, что обеспечивает лучшее понимание потенциального влияния событий на состояние активов и обязательств в широком диапазоне рисковых сценариев.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Выгода и преимущества

Одно решение для фронт- и бэк-офиса — снижение общей стоимости владения

Ваши требоания и задачи

Стоимость владения при поддержке нескольких систем

Во многих центральных банках и других государственных учреждениях для торговли, текущих операций и управления рисками используются разные системы. В результате для их интеграции требуются специальные усилия.

Наше решение

Одно решение для фронт- и бэк-офиса — снижение общей стоимости владения

OpenLink предлагает единое интегрированное решение для целого спектра задач: от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, клиринга и расчетов, учета и управления денежными средствами. Наличие такого решения избавляет учреждения от дорогостоящего интегрирования разрозненных систем.

Единое комплексное решение от одного поставщика снижает стоимость внедрения и общую стоимость владения.

Используйте одну систему для работы со всеми ценными бумагами

Ваши требоания и задачи

Обработка сложных финансовых инструментов вне основной системы управления ценными бумагами

Такие учреждения, как центральные банки и службы управления государственным долгом, вынуждены работать с разнообразными финансовыми инструментами, от простых валютных сделок-спот или биржевых ценных бумаг до структурированных продуктов и сложных деривативов. К разным бумагам требуется разный подход — так, ценные бумаги, обеспеченные активами, требуют применения ряда коэффициентов. В результате с этими инструментами приходится работать вне главных систем по управлению ценными бумагами, обычно в табличных редакторах.

Наше решение

Используйте одну систему для работы со всеми ценными бумагами

Наше решение разработано таким образом, чтобы поддерживать практически любые типы финансовых инструментов — от простых сделок-спот с физической поставкой до структурированных продуктов (например, ценных бумаг, обеспеченных активами) и деривативов.

Это означает, что вы можете полностью управлять потоками операций по всем ценным бумагам, контролируя все процессы из одной системы.

Это избавляет от ручной обработки данных в таблицах, сокращает время обработки ежедневных операций и снижает операционные риски.

Обеспечьте соблюдение операционных политик и политик в области инвестиций и риска

Ваши требоания и задачи

Внедрение несогласованных операционных политик и политик в области инвестиций и риска

Руководство по инвестиционной деятельности, основанное на нормативных требованиях, накладывает на государственные кредитные учреждения массу ограничений (например, ограничения по работе с облигациями спекулятивного уровня, по коротким позициям, превышение эталонного разрыва дюрации), которые должны учитываться при управлении кредитными рисками и исполнении утвержденных решений (например, введение в курс дела новых банков, подписание договоров РЕПО). Зачастую нормативные требования описываются в документах, таблицах или внутренних системах собственной разработки.

Наше решение

Обеспечьте соблюдение операционных политик и политик в области инвестиций и риска

Решение OpenLink позволяет создавать точные потоки операций, необходимые кредитному учреждению, и встраивать их в работу решения. Это могут быть руководства по инвестиционной деятельности, ограничения по управлению кредитными рисками или процедуры утверждения. Настройка операций производится в визуальном режиме, при помощи инструментов перетаскивания необходимых элементов.

Решение способно выявлять нарушения соответствия на этапе пред- и послепроцессного обслуживания. При обнаружении такого нарушения генерируется оповещение, а операция блокируется. Если до начала обработки будет получено сообщение об ошибке, будет запущен отдельный поток операций для решения этой проблемы.      

Таким образом, любой созданный бизнес-процесс можно будет повторять и в режиме реального времени контролировать на предмет соблюдения нормативных требований. Это позволяет снизить риски несоблюдение нормативных требований и шансы возникновения ошибок или мошенничества.

Тщательно контролируйте права доступа и обеспечьте полный доступ к аудиту изменений в системе

Ваши требоания и задачи

Вопросы защиты системы и проведения аудита

Большинство торговых систем включают в себя основные функции управления доступом, однако записи о том, кто произвел изменение лимитов или других операционных параметров и процедур, обычно делаются вне системы, в отдельных журналах.

Наше решение

Тщательно контролируйте права доступа и обеспечьте полный доступ к аудиту изменений в системе

Решение OpenLink позволяет определять специфические права для отдельных пользователей, так чтобы они имели доступ только к тем разделам системы, работа в которых входит в их обязанности. Возможности аудита, предоставляемые нашим решением, включают в себя контроль изменений условий сделок, подтверждений, корреспонденции, дат оценки, цен и данных клиринга.

Это позволяет полностью контролировать распределение прав на изменение системных параметров и обеспечить полный доступ к данным о том, кто, когда и какие изменения произвел, для их проверки.

Выполнение точного факторного анализа с использованием индексов ценных бумаг с фиксированным доходом

Ваши требоания и задачи

Комплексность индексов ценных бумаг с фиксированным доходом влияет на степень детализации и точность факторного анализа

При управлении активами кредитные учреждения обязаны анализировать эффективность своих активов по сравнению с индексам ценных бумаг с фиксированной доходностью и других эталонных индексов (например, Всемирного банка). Однако индексы ценных бумаг с фиксированной доходностью являются многосоставными и их трудно точно отобразить при оценке эффективности инвестиций, производимой в таблицах.

Наше решение

Выполнение точного факторного анализа с использованием индексов ценных бумаг с фиксированным доходом

Средства OpenLink для факторного анализа портфеля позволяют точно отображать в системе индексы акций и ценных бумаг с фиксированной доходностью. Решение отслеживает все исторические данные по позициям, транзакциям и движениям денежных средств, а гибкие инструменты создания отчетности обеспечивают работу с запросами, фильтрами и сортировкой.

Это позволяет производить тщательный факторный анализ инструментов с фиксированной доходностью с детализацией от сводного уровня до отдельных бумаг. Таким образом, вам больше не потребуется использовать таблицы и исправлять неизбежные ошибки в них.

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши требоания и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

В последнее время все больше внимания привлекает к себе стресс-тестирование — моделирование гипотетических сценариев для оценки влияния на активы и обязательства возможных событий в будущем (например, повышения цены базисного пункта). Факторов риска, которые необходимо включать в такой анализ, чрезвычайно много: процентные ставки, кредитные спреды, курсы валют, темпы инфляции, биржевые цены на золото и т. д.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink имеет расширенные функции стресс-тестирования, позволяющие моделировать сложные сценарии с учетом широкого диапазона рисков, включая процентные ставки, кредитные спреды, курсы валют, темпы инфляции и биржевые цены на золото. В комплект решения входит стандартная библиотека отчетов по рискам, включая матрицы стресс-тестирования и методы имитационного моделирования.

Использование решения OpenLink позволит вам лучше понять возможное влияние широкого диапазона рисковых сценариев на состояние ваших активов и обязательств.