Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами и управления рисками

Решения для торговли на рынках капитала

Рынок сырьевых товаров меняется под давлением огромной массы нормативных требований. Перед компаниями стоят сложные задачи, связанные с клирингом, отчетностью, управлением залогами и маржой, а также с изменением стандартов бухгалтерского учета. В то же время регулирующие органы и советы директоров постоянно требуют проведения все более строгого стресс-тестирования.

OpenLink предлагает комплексное решение для торговли сырьевыми товарами, охватывающее работу компании от фронт- до бэк-офиса и поддерживающее полный спектр сырьевых товаров и деривативов. Это интегрированное решение для целого диапазона задач: от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами. Внедрение такого решения позволяет снизить объемы ручной интеграции и сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании, и обеспечить предприятие более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Мы стараемся оперативно учитывать все изменения нормативно-правовых требований, чтобы помочь нашим клиентам добиться полного соответствия нормам и стандартам. Для этого мы тесно сотрудничаем с регуляторами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных. В частности, мы уже реализовали ряд новых возможностей, таких как мониторинг ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговле, отчетность репозитория данных по своп-сделкам и документооборот клиринга.

Работа с прошедшими клиринг внебиржевыми деривативами становится все более дорогой, поэтому особое значение приобретают реализованные в нашем решении функции управления залогами и маржой. Они обеспечивают полную прозрачность условий CSA (приложений об условиях обеспечения), а также возможность единого управления денежными средствами и залогами в рамках всей компании. Это позволяет повысить эффективность использования капитала компании и справиться с непредвиденными расходами в случае снижения рейтинга обеспечения.

OpenLink предлагает собственные разработки для учета хеджирования, включая автоматический анализ эффективности хеджирования и создание отчетности, что гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений. Решение OpenLink также обладает непревзойденными возможностями стресс-тестирования, что обеспечивает компании выполнение нормативных требований и лучшее понимание рисков.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Выгода и преимущества

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

Ваши требоания и задачи

Расходы и риски, связанные с интеграцией фронт- и бэк-офиса

Использование разных, плохо интегрированных систем для трейдинга, обработки данных и управления рисками приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

OpenLink предлагает единое интегрированное решение для целого спектра задач: от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами.

Благодаря использованию единого решения для фронт- и бэк-офиса любое изменение в параметрах сделки автоматически отражается в виде соответствующей бухгалтерской проводки. Это позволяет существенно уменьшить объемы работы по ручной сверке данных, что обычно является неотъемлемой частью торговой деятельности.

Благодаря полной прозрачности всего цикла торговых операций пользователи могут выбрать бухгалтерскую проводку и просмотреть параметры соответствующей сделки, если потребуется быстро определить источник возникшей проблемы.

В результате вы сможете оптимизировать торговые процессы и обеспечить свою компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Ваши требоания и задачи

Многочисленные контракты по сырьевым товарам с физической поставкой и финансовым инструментам

Многие компании одновременно ведут торговлю несколькими видами сырьевых товаров, заключая сделки с физической поставкой товаров и с финансовыми инструментами. Использование отдельных систем для торговли разными видами активов может создать компаниям серьезные проблемы в работе. Между этими системами необходимо организовать обмен информацией. В результате при создании отчетности данные должны извлекаться из каждой системы в их исходном виде, приводиться к стандарту и интегрироваться в средства создания общей отчетности (собственные разработки или, например, MatLab). Если при этом возникают какие-либо проблемы, необходимо снова обращаться к исходной системе.

Наше решение

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Наше решение охватывает весь спектр физических сырьевых товаров, включая нефть, газ, металлы, уголь, электроэнергию, квоты на выбросы, сельскохозяйственную продукцию, а также финансовые контракты. Такой комплексный подход достигается благодаря гибкой модельной структуре, которая поддерживает практически любые типы сделок и контрактов: от простых сделок с расчетом наличными и физической поставкой до структурированной поставки с использованием сложных деривативов.

Наши инструменты для формирования отчетности в режиме реального времени позволяют вам просматривать сводные позиции, риски, прибыль и убыток по различным товарным и финансовым инструментам, а также детализировать данные до уровня отдельных сделок буквально одним нажатием кнопки.

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши требоания и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

Компании уделяют все больше внимания стресс-тестированию — сценарному моделированию для оценки влияния возможных событий в будущем. Все более сложные сценарии моделирования требуются им для лучшего понимания качества своей ликвидности, кредитных и рыночных рисков на фоне широкого спектра обстоятельств.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink предлагает богатый инструментарий в области стресс-тестирования, который позволяет моделировать сложные сценарии с широким набором исходных параметров. Наши алгоритмы моделирования помогут вам эффективно и последовательно учитывать все факторы риска независимо того, на каком рынке вы работаете. Эти риски могут быть связаны с возможными колебаниями ставок, обменных курсов, товарных цен и инфляции в любых масштабах.

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

Ваши требоания и задачи

Нормы и правила: готовимся к неизбежному

Государственные органы, в частности Комиссия по срочной биржевой торговли, проводят планомерную работу по кодификации получивших широкую известность нормативных актов, регулирующих торговлю сырьевыми товарами. Ставки для компаний на этом рынке высоки, а затраты, связанные с соблюдением норм, постоянно растут, поэтому компаниям требуются инструменты для быстрого понимания и внедрения новых требований.

Наше решение

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

OpenLink прикладывает все силы к тому, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона Додда-Франка и других нормативных актов; в целях соответствия быстро меняющимся нормам и требованиям мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, регулирующими органами, клиринговыми палатами и их участниками, сервис-провайдерами и репозиториями торговых данных.

У нас есть стратегия и тактика быстрого внедрения изменений нормативных требований сразу после их вступления в силу. Мы уже разработали пакет решений для соблюдения требований акта Додда-Франка, модуль по мониторингу ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговли, модуль отчетности перед репозиторием данных по своп-сделкам (SDR), модуль документооборота по внебиржевому клирингу и модуль аналитических данных по марже для прошедших клиринг свопов. Все это доступно в виде плагинов для новых и уже внедренных систем. Кроме того, мы предоставляем гибкие настраиваемые средства создания отчетности, которые позволяют анализировать данные и формировать отчеты согласно нормативным требованиям.

Положитесь на OpenLink, и вы получите экономичное решение для обеспечения соответствия всем нормативным требованиям.

Более простое управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями

Ваши требоания и задачи

Управление сделками, прошедшими клиринг, и двухсторонними торговыми операциями

Работа на рынке с двумя категориями сделок, из которых одни проходят клиринг, а другие остаются двухсторонними, представляет собой сложный процесс.

Наше решение

Более простое управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями

OpenLink предлагает единую систему для подключения к внебиржевому клирингу с разными классами активов — это первое решение для работы с ICE по внебиржевому клирингу, созданное в 2002 году. Наша система поддерживает документооборот как для прошедших внебиржевой клиринг сделок, так и для двухсторонних операций, включая подтверждение, расчеты, юридическую документацию, оценку кредитных рисков и маржирование.

В решение OpenLink будут включаться интерфейсы для работы с новыми биржами, клиринговыми палатами и брокерами по мере их появления на рынке. Нами также разработаны стандартные шлюзы для клиринга сделок через сервис-провайдеров, таких как Markit, Bloomberg и Чикагская торговая биржа.

Таким образом, решение OpenLink позволяет упростить управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями.

Более эффективное использование залогов при внебиржевой торговле

Ваши требоания и задачи

Новые требования к внебиржевым деривативам подразумевают более эффективное управление залогами

Закон Додда-Франка и другие законодательные акты требуют, чтобы в целях повышения прозрачности и снижения рисков сторон стандартизированные внебиржевые деривативы торговались на бирже или на регулируемой торговой платформе, проходили клиринг через центральных контрагентов (CCP), а отчеты о них передавались в торговый репозиторий. Однако если сделки осуществляются через несколько клиринговых домов, качество определения взаимных нетто-позиций с контрагентами компании резко снижается. Кроме того, центральные контрагенты обычно оперируют достаточно ограниченным списком активов, которые они готовы принять в качестве обеспечения. При понижении рейтинга активов, традиционно имеющих рейтинг AAA, задача усложняется.

Наше решение

Более эффективное использование залогов при внебиржевой торговле

Решение OpenLink по управлению залогами поддерживает как прошедшие, так и не прошедшие клиринг внебиржевые сделки с деривативами. Оно обеспечивает доступ в реальном времени к данным дополнений об обеспечении заимствования по двухсторонним сделкам и договорам с центральными контрагентами (CCP), а также к соглашениям о взаимозачете.

При использовании нашей системы компания сможет быстро определять наиболее эффективный способ работы с обеспечением и заключать договоры с контрагентами, предлагающими наиболее выгодные CSA для активов, которые они готовы принять. Более того, полная прозрачность условий CSA позволяет компаниям брать на себя обязательства по предоставлению дополнительного обеспечения в случае понижения рейтинга активов, держателями которых они являются.

Это позволяет пользоваться залогами более результативно и снизить нагрузку на остальной капитал компании.

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Ваши требоания и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание влияния на прибыль учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет соответствующие правила их бухгалтерского учета.

Решение оснащено модулем надежной проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Ваши требоания и задачи

Объемы транзакций влияют на расчет позиций в реальном времени

Компаниям необходимы приложения для торговли, способные справиться с возрастающим объемом транзакций и обеспечить доступность позиций и прибылей и убытков в реальном времени. Однако многие существующие системы, основанные на старых технологиях, не могут решить эту задачу.

Наше решение

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Наше решение использует расположенную в памяти базу данных для быстрого хранения и извлечения больших объемов информации. Благодаря этому оно автоматически подстраивается под увеличение числа сделок, а также позволяет формировать сводные отчеты по позициям в режиме реального времени, что упрощает осуществление крупных торговых операций.

Возможность просмотра текущих прибылей и убытков в масштабах всего предприятия позволяет вам принимать оперативные меры при изменении ситуации на рынке.

Легкая интеграция с ценовыми моделями сторонних разработчиков

Ваши требоания и задачи

Ценообразование с использованием моделей сторонних разработчиков

Для установления цен на финансовые инструменты различных типов компании часто используют отдельные решения сторонних разработчиков. Это означает, что им необходимо обмениваться данными между моделями и основной торговой платформой.

Наше решение

Легкая интеграция с ценовыми моделями сторонних разработчиков

Платформа OpenLink изначально проектировалась как открытая и расширяемая, с поддержкой различных API и клиентских сред разработки, благодаря чему вы можете полностью интегрировать в нее ценовые модели собственной разработки и независимых поставщиков.

Это устраняет необходимость в ручном импорте и экспорте данных между сторонними моделями и торговой платформой, помогает уменьшить объем ручной работы и число ошибок.