Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Программное обеспечение для торговли деривативами

Решения для торговли на рынках капитала

Рынок внебиржевых деривативов быстро меняется под воздействием огромного массива нормативных требований. Перед организациями-продавцами стоят сложные задачи, связанные с достаточностью капитала, клирингом, управлением обеспечением и маржой, а также с изменением стандартов бухгалтерского учета. Регулирующие органы и советы директоров требуют проведения все более жесткого стресс-тестирования и усиления контроля в целях предупреждения несанкционированной торговой деятельности.

Комплексное решение OpenLink для торговли деривативами охватывает всю работу компании от фронт- до бэк-офиса и позволяет работать с такими классами активов, как процентные ставки, кредиты, валюты, акции и сырьевые товары. Оно поддерживает бизнес-процессы от предварительного анализа, управления торговлей и позициями до управления залогами, маржой, рисками и соответствия нормативным требованиям, включая расчеты и клиринг, бухучет, казначейские операции и формирование отчетности. Это позволяет снизить объемы ручной сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании, и обеспечить компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

OpenLink тесно сотрудничает с регулирующими органами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных в целях оперативного применения новых нормативных требований, включая организацию документооборота как по сделкам, прошедшими клиринг, так и по двухсторонним торговым операциям, а также предоставление клиринговых услуг через компании Markit, Bloomberg и Чикагскую товарную биржу.

Работа с прошедшими клиринг внебиржевыми деривативами становится все более дорогой, поэтому особое значение приобретают реализованные в нашем решении функции управления залогами и маржой. Они обеспечивают полную прозрачность условий CSA (приложений об условиях обеспечения), а также возможность единого управления денежными средствами и залогами в рамках всей компании. Это позволяет повысить эффективность использования капитала компании и справиться с непредвиденными расходами в случае снижения рейтинга обеспечения.

OpenLink предлагает собственные разработки для учета хеджирования, включая автоматический анализ эффективности хеджирования и создание отчетности, что гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.

Гибкий комплексный мониторинг и система утверждения сделок позволяют более эффективно выявлять и предупреждать случаи несанкционированных торговых операций. Решение OpenLink также обладает непревзойденными возможностями стресс-тестирования, что обеспечивает компании выполнение нормативных требований и лучшее понимание подверженности рискам.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Выгода и преимущества

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

Ваши проблемы и задачи

Расходы и риски, связанные с согласованием фронт- и бэк-офиса

Использование разных, плохо интегрированных систем для трейдинга, обработки данных и управления рисками приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

OpenLink предлагает единое интегрированное решение для целого спектра задач: от регистрации сделок, оценки, мониторинга соответствия требованиям и лимитам до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами.

Благодаря использованию единого решения для фронт- и бэк-офиса любое изменение в параметрах сделки автоматически отражается в виде соответствующей бухгалтерской проводки. Это позволяет существенно уменьшить объемы работы по ручной сверке данных, что обычно является неотъемлемой частью торговой деятельности.

Благодаря полной прозрачности всего цикла торговых операций пользователи могут выбрать бухгалтерскую проводку и просмотреть параметры соответствующей сделки, если потребуется быстро определить источник возникшей проблемы.

В результате торговые процессы становятся более упорядоченными, а компания получает более актуальную и точную информацию, необходимую для принятия решений.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши проблемы и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

Компании уделяют все больше внимания стресс-тестированию — сценарному моделированию для оценки влияния возможных событий в будущем. Все более сложные сценарии моделирования требуются им для лучшего понимания качества своей ликвидности, кредитных и рыночных рисков на фоне широкого спектра обстоятельств.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink предлагает богатый инструментарий в области стресс-тестирования, который позволяет моделировать сложные сценарии с широким набором исходных параметров. Наши алгоритмы моделирования помогут вам эффективно и последовательно учитывать все факторы риска независимо того, на каком рынке вы работаете. Эти риски могут быть связаны с возможными колебаниями ставок, обменных курсов, цен на товары и акции и инфляции в любых масштабах.

     

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Быстрое внедрение комплексных мер по выявлению и защите от несанкционированных торговых операций

Ваши проблемы и задачи

Тщательный контроль сделок отнимает время и обходится слишком дорого

Многочисленные случаи огромных потерь от санкционированных и несанкционированных торговых операций заставили банки внедрить ряд мер по контролю трейдеров, включая управление лимитами и механизмы утверждения.

Наше решение

Быстрое внедрение комплексных мер по выявлению и защите от несанкционированных торговых операций

Решение OpenLink позволяет контролировать рыночные и кредитные риски и соблюдение правил соответствия политикам компании в реальном времени. В решении имеются встроенные правила, которые вы можете использовать в готовом виде или изменить; возможно также внедрение собственной логики и расчетов, определяющих, как именно должны выявляться и описываться исключения в торговой деятельности.

Можно также создавать основанные на исключениях правила утверждения сделок для недопущения несанкционированных действий.

Решение OpenLink гарантирует вам быстрое внедрение комплексных мер по выявлению и защите от несанкционированных торговых операций.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Более эффективное использование залогов при внебиржевой торговле

Ваши проблемы и задачи

Новые требования к внебиржевым деривативам подразумевают более эффективное управление залогами

Закон Додда-Франка и другие законодательные акты требуют, чтобы в целях повышения прозрачности и снижения рисков сторон стандартизированные внебиржевые деривативы торговались на бирже или на регулируемой торговой платформе, проходили клиринг через центральных контрагентов (CCP), а отчеты о них передавались в торговый репозиторий. Однако если сделки осуществляются через несколько клиринговых домов, качество определения взаимных нетто-позиций с контрагентами компании резко снижается. Кроме того, центральные контрагенты обычно оперируют достаточно ограниченным списком активов, которые они готовы принять в качестве обеспечения. При понижении рейтинга активов, традиционно имеющих рейтинг AAA, задача усложняется.

Наше решение

Более эффективное использование залогов при внебиржевой торговле

Решение OpenLink по управлению залогами поддерживает как прошедшие, так и не прошедшие клиринг внебиржевые сделки с деривативами. Оно обеспечивает доступ в реальном времени к данным дополнений об обеспечении заимствования по двухсторонним сделкам (CSA) и договорам с центральными контрагентами (CCP), а также к соглашениям о взаимозачете.

При использовании нашей системы компания сможет быстро определять наиболее эффективный способ использования обеспечения и заключать договоры с контрагентами, предлагающими наиболее выгодные условия CSA для активов, которые они готовы принять в качестве залога. Более того, полная прозрачность условий CSA позволяет компаниям брать на себя обязательства по предоставлению дополнительного обеспечения в случае понижения рейтинга активов, держателями которых они являются.

Это позволяет пользоваться залогами более результативно и снизить нагрузку на остальной капитал компании.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Уменьшение затрат за счет централизованной информации о залогах

Ваши проблемы и задачи

Раздельное управление залогами и денежными средствами

Отсутствие полной картины состояния дел из-за того, что ценные бумаги и денежные средства находятся в управлении у разных подразделений, мешает многим компаниям эффективно управлять денежными средствами и залогами. Но даже если такая картина присутствует, то более широкому использованию залогов мешают неадекватные механизмы внутрифирменного ценообразования.

Наше решение

Уменьшение затрат за счет централизованной информации о залогах

Наши решения дадут вам целостную картину ситуации по всем торговым группам, помогая лучше оценить использование в компании денежных средств и ценных бумаг, которые могут использоваться в качестве залога. Система OpenLink производит активный мониторинг всех входящих и исходящих залогов, оценку их при помощи стандартных рыночных моделей, применение необходимых верхних и нижних пороговых величин, а также отмечает случаи, которые могут вызвать разногласия с контрагентами.

В решении имеются также механизмы ценообразования при внутрифирменной передаче, что позволяет использовать доступные залоги в разных подразделениях компании.

Это позволяет снижать затраты за счет централизованной информации о залогах.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Анализ требований по марже и комиссии в разных CCP

Ваши проблемы и задачи

Компания должна учитывать требования по марже и комиссии в разных CCP

Переход к внебиржевому клирингу потребует от компаний более эффективного управления маржой в целях оценки заявок о дополнительном обеспечении от брокеров по сделкам с центральным клирингом. Кроме того, вопросы, связанные с маржированием и комиссиями, начинают иметь существенное значение для оценки экономического результата торговли.

Наше решение

Анализ требований по марже и комиссии в разных CCP

Решение OpenLink предоставляет аналитические данные по марже для оценки получаемых от брокеров заявок о дополнительном обеспечении по торгуемым на своповых площадках (SEF) и прошедшим клиринг внебиржевым деривативам.

Оно также позволяет рассчитать первоначальную и маржу поддержки по разным CPP, а также комиссии и выплаты. Аналитические данные по марже включают в себя расширенное стресс-тестирование, возможность выполнения сверки, использования независимых аналитических моделей вычисления маржи, включая определение стоимости-под-риском (VaR) на основании разных рисковых факторов и ретроспективных параметров, периода закрытия и уровня доверия.

Поскольку в нашем решении одновременно оцениваются комиссии, сборы и маржинальные требования, то вы сможете принять взвешенное решение о том, какие сделки осуществлять и где.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Более простое управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями

Ваши проблемы и задачи

Управление сделками, прошедшими клиринг, и двухсторонними торговыми операциями

Работа на рынке с двумя категориями сделок, из которых одни проходят клиринг, а другие остаются двухсторонними, представляет собой сложный процесс.

Наше решение

Более простое управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями

OpenLink предлагает единую систему для подключения к внебиржевому клирингу с разными классами активов — это первое решение для работы с ICE по внебиржевому клирингу, созданное в 2002 году. Наша система поддерживает документооборот как для прошедших внебиржевой клиринг сделок, так и для двухсторонних операций, включая подтверждение, расчеты, юридическую документацию, оценку кредитных рисков и маржирование.

В решение OpenLink будут включаться интерфейсы для работы с новыми биржами, клиринговыми палатами и брокерами по мере их появления на рынке. Нами также разработаны стандартные шлюзы для клиринга сделок через сервис-провайдеров, таких как Markit, Bloomberg и Чикагская торговая биржа.

Таким образом, решение OpenLink позволяет упростить управление как сделками, прошедшими клиринг, так и двухсторонними торговыми операциями.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации ➔

Оценка эффективности хеджирования и минимизация волатильности прибыли

Ваши проблемы и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание волатильности прибыли учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация волатильности прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет необходимые правила их учета. Решение оснащено модулем проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию волатильности.