Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Производство, передача и распределение электроэнергии

Программное обеспечение для снабжения, распространения и торговли

Компании, производящие и продающие электроэнергию, функционируют в сложных обстоятельствах, включающие в себя либерализацию рынков, рост потребления энергии из возобновляемых источников и необходимость более своевременного формирования отчетности по внутридневным позициям и рискам. В дополнение ко всему этому, новые и существующие нормативные акты и предписания повышают затратность и сложность задач текущей деятельности, таких как продажа электроэнергии за границу, клиринг, формирование нормативной отчетности и учет хеджирования.

OpenLink предлагает комплексное решение для работы всей компании от фронт- до бэк-офиса, поддерживающее управление производством, передачей и распределением электроэнергии, включая поставки всех видов сырья, работу с деривативами и выбросами. Это интегрированное решение для целого диапазона задач: от планирования, заключения сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами. Внедрение такого решения позволяет снизить объемы ручной интеграции и сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании, и обеспечить предприятие более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Инструменты планирования OpenLink дают возможность эффективной обработки дневных и внутридневных заявок, управления обменом информацией и быстрого выявления дисбалансов между различными рынками и сетевыми операторами. Наша система оснащена встроенными правилами для ключевых рынков электроэнергии. Это позволяет повысить эффективность работы и снизить риск возникновения ошибок и соответствующих штрафов и пеней.

Мы стараемся оперативно учитывать все изменения нормативно-правовых требований, чтобы помочь нашим клиентам добиться полного соответствия нормам и стандартам. Для этого мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных. В частности, мы уже реализовали ряд новых возможностей, таких как мониторинг ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговле, отчетность репозитория данных по своп-сделкам и документооборот клиринга.

OpenLink предлагает собственные разработки для учета хеджирования, включая автоматический анализ эффективности хеджирования и создание отчетности, что гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.

Средство оптимизации OpenLink полностью интегрировано с торговой системой — от долгосрочного планирования до текущего управления нагрузками на оборудование и оптимизации нагрузки. Разработанный нами уникальный механизм оптимизации и широкий диапазон библиотек компонентов и алгоритмов позволяют гибко настраивать интегрированные модели, добавляя в них возобновляемые источники энергии.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Сопутствующие решения:

Оптимизация и планирование
Моделирование рынка

Выгода и преимущества

Единое решение для фронт- и бэк-офиса, включая планирование

Ваши требоания и задачи

Расходы и риски, связанные с интеграцией фронт- и бэк-офиса

Использование разных, плохо интегрированных систем для планирования, трейдинга, обработки данных и управления рисками приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для фронт- и бэк-офиса, включая планирование

Система OpenLink — это единое интегрированное решение и единый набор данных, в комплексе охватывающий все бизнес-процессы компании от управления сырьевыми товарами, планирования и торговли до управления рисками и операций бэк-офиса. В него также входят стандартные шлюзы для работы с основными биржами, например, ICE, NYMEX и TrayPort.

Если вам необходимо сохранить какое-либо независимое точечное решение, OpenLink можно связать с ним при помощи встроенных интерфейсов.

Это позволит избежать ошибок, возникающих при передаче данных между системами, и гарантирует своевременное обновление позиций для трейдеров и риск-менеджеров. Другой эффект — возможность отказаться от объемной работы по сверке, которая обычно проводится между фронт- и бэк-офисом.

Снижение затрат и повышение эффективности за счет полной интеграции торговли и оптимизации

Ваши требоания и задачи

Повышенное внимание к оптимизации

Сейчас для хеджирования все чаще используются деривативы, а многие генерирующие компании имеют в своем распоряжении разные источники энергии и производственные мощности (включая возобновляемые). Все это заметно усложняет принятие решений. Однако решения для оптимизации зачастую работают совершенно отдельно от решений для торговли.

Наше решение

Снижение затрат и повышение эффективности за счет полной интеграции торговли и оптимизации

Мы предлагаем решение для оптимизации, полностью интегрированное в наше решение для торговли.

Таким образом, механизм оценки риска может получить данные из торговой системы и объединить их со сценариями оптимизации, что позволяет избавиться от раздельного ввода данных в системы торговли и оптимизации.

Упрощение планирования за счет внедрения единого средства размещения заявок по нескольким системным операторам

Ваши требоания и задачи

На разных рынках работают разные интерфейсы для планирования поставок электроэнергии

Каждый день планировщикам необходимо выставлять заявки на день вперед и в соответствующем формате отправлять их системным операторам, нередко в другие страны. Однако правила планирования поставок разнятся от рынка к рынку, и заявки могут иметь разные форматы, например в виде веб-документов или таблиц. При работе в разных интерфейсах, таблицах и форматах файлов могут возникать также это требует больших объемов ручного труда. Планировщикам при этом необходимо следить за заявками по контрагентам и системным операторам в нескольких системах.

Наше решение

Упрощение планирования за счет внедрения единого средства размещения заявок по нескольким системным операторам

Решение OpenLink позволяет работать с заявками и обмениваться информацией с системными операторами на различных рынках. В него встроены рыночные правила для различных регионов и системных операторов.

В решении имеются формы для создания заявок, их отправки системным операторам и проверки ответов, а также базы данных всех отправленных сообщений и полученных ответов по системным операторам. Решение показывает сообщения о получении заявок и их приеме к исполнению контрагентами или, в случае ошибок, о том, какие действия требуются предпринять.

Реализация всех задач, связанных с планированием, в одной системе позволяет повысить эффективность работы и снизить риск возникновения ошибок и соответствующих штрафов и пеней.

Уменьшение объемов ручного труда при управлении внутридневными заявками

Ваши требоания и задачи

Внутридневные заявки усложняют планирование поставок электроэнергии

Системные операторы все чаще прибегают к разбиению суток на несколько интервалов, причем для разных интервалов могут быть установлены разные правила. В результате планировщики вынуждены несколько раз в день формировать заявки для разных рынков с разными временными интервалами и разными правилами для этих интервалов. Это сложная ручная работа, и особенно часто проблемы возникают, когда к планированию приступают новые специалисты, плохо знакомые с этими правилами.

Наше решение

Уменьшение объемов ручного труда при управлении внутридневными заявками

Средство планирования OpenLink оснащено механизмом управления созданием заявок несколько раз в день, в разные временные интервалы для каждого рынка и по разным правилам в зависимости от времени суток.

Это позволяет снизить объем ручного труда, связанного с отслеживанием заявок, и направить усилия опытных планировщиков на оптимизацию процессов, а не на ручное взаимодействие с системой.

Быстрое выявление и ликвидация дисбалансов

Ваши требоания и задачи

Мониторинг входящих и исходящих дисбалансов

При торговле электроэнергией входящий и исходящие потоки должны быть сбалансированы внутри определенных контрольных областей. Это сложная задача, так как операторам необходимо отслеживать множество позиций по разным контрольным областям, то есть иметь несколько мониторов для каждого рынка для просмотра всех позиций.

Наше решение

Быстрое выявление и ликвидация дисбалансов

Решение OpenLink позволяет планировщикам незамедлительно выявлять дисбалансы на всех рынках при помощи одного монитора. При помощи этого экрана можно проанализировать дисбалансы вплоть до отдельных позиций, выявив корень проблемы, и Контакт с контрагентами или предпринять другие действия для исправления ситуации (например, изменить заявки).

Встроенное в решение средство прогнозирования можно применять также для сокращения числа случаев дисбаланса и связанных с ними затрат.

Вы сможете быстро просматривать свои сбалансированные и несбалансированные позиции, детализировать их для определения источника дисбаланса и предпринимать необходимые действия.

Контроль соответствия правилам международных поставок

Ваши требоания и задачи

Соответствие нормативным требованиям при международной торговле

Компаниям необходимо точно знать, что были соблюдены все нормативные требования при торговле и перемещении энергомощностей из одной контрольной области в другую (например, через границу). В некоторых случаев продажа энергии через границу происходит сразу в адрес контрагента, в других случаях необходимо сначала передать ее местному юридическому лицу, принадлежащему компании, и только затем продать контрагенту. Отслеживать все правила и соответствовать всем нормативным требованиям — сложная задача.

Наше решение

Контроль соответствия правилам международных поставок

Наше решение позволяет получать отчеты о соответствии заключенных сделок правилам иностранных рынков. Сомнительные сделки можно детально проанализировать буквально одним нажатием кнопки.

Таким образом, вы сможете сократить время и уменьшить объемы ручного труда по выявлению сделок, не соответствующих нормативным требованиям или заключенных неправильно.

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Ваши требоания и задачи

Многочисленные контракты по сырьевым товарам с физической поставкой и финансовым инструментам

Многие компании одновременно ведут торговлю несколькими видами сырьевых товаров, заключая сделки с физической поставкой товаров и с финансовыми инструментами. Использование отдельных систем для управления разными видами инструментов и контрактов может создать компаниям серьезные проблемы в работе. Между этими системами необходимо организовать обмен информацией. В результате при создании отчетности данные должны извлекаться из каждой системы в их исходном виде, приводиться к стандарту и интегрироваться в средства создания общей отчетности (собственные разработки или, например, MatLab). Если при этом возникают какие-либо проблемы, необходимо снова обращаться к исходной системе.

Наше решение

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Наше решение охватывает весь спектр физических сырьевых товаров, включая нефть, газ, уголь, электроэнергию, квоты на выбросы, а также финансовые контракты. Такой комплексный подход достигается благодаря гибкой модельной структуре, которая поддерживает практически любые типы сделок и контрактов: от простых сделок с расчетом наличными и физической поставкой до структурированной поставки с использованием сложных деривативов.

Наши инструменты для формирования отчетности в режиме реального времени позволяют вам просматривать сводные позиции, риски, прибыль и убыток по различным товарным и финансовым инструментам, а также детализировать данные до уровня отдельных сделок буквально одним нажатием кнопки.

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Ваши требоания и задачи

Большие объемы транзакций не позволяют своевременно рассчитывать позиции

Растущие компании могут столкнуться с тем, что их существующие системы, основанные на старых технологиях или таблицах, не справляются с увеличением числа контрагентов, классов активов, пользователей и транзакций.

Наше решение

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Наше решение использует расположенную в памяти базу данных для быстрого хранения и извлечения больших объемов информации. Благодаря этому оно автоматически подстраивается под увеличение числа сделок, позволяет добавлять больше пользователей, контрагентов, транзакций и классов активов, а также формировать сводные отчеты по позициям в режиме реального времени, что упрощает осуществление крупных торговых операций.

Возможность просмотра текущих прибылей и убытков в масштабах всего предприятия позволяет вам принимать оперативные меры при изменении ситуации на рынке.

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

Ваши требоания и задачи

Нормы и правила: готовимся к неизбежному

Государственные органы проводят планомерную работу по кодификации получивших широкую известность нормативных актов, регулирующих торговлю сырьевыми товарами. Ставки для компаний на этом рынке высоки, а затраты, связанные с соблюдением норм, постоянно растут, поэтому компаниям требуются инструменты для быстрого понимания и внедрения новых требований.

Наше решение

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

OpenLink прикладывает все силы к тому, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение новых нормативных актов; в целях соответствия быстро меняющимся нормам и требованиям мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, регулирующими органами, клиринговыми палатами и их участниками, сервис-провайдерами и репозиториями торговых данных.

У нас есть стратегия и тактика быстрого внедрения изменений нормативных требований сразу после их вступления в силу. Мы уже разработали пакет решений для соблюдения требований акта Додда-Франка, модуль по мониторингу ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговли, модуль отчетности перед репозиторием данных по своп-сделкам (SDR), модуль документооборота по внебиржевому клирингу и модуль аналитических данных по марже для прошедших клиринг свопов. Все это доступно в виде плагинов для новых и уже внедренных систем.

Кроме того, мы предоставляем гибкие настраиваемые средства создания отчетности, которые позволяют анализировать данные и формировать отчеты согласно нормативным требованиям.

Положитесь на OpenLink, и вы получите экономичное решение для обеспечения соответствия всем нормативным требованиям.

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Ваши требоания и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание влияния на прибыль учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет необходимые правила их учета. Решение оснащено модулем проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.